Kwantitatiewe Handel Seine

Kwantitatiewe Trading Wat is Kwantitatiewe Trading kwantitatiewe handel bestaan ​​uit handel strategieë gebaseer op kwantitatiewe ontleding. wat staatmaak op wiskundige berekeninge en verwerking van syfers te handel geleenthede te identifiseer. As kwantitatiewe handel word algemeen gebruik deur finansiële instellings en verskansingsfondse. die transaksies is gewoonlik groot in grootte en mag die koop en verkoop van honderde duisende van aandele en ander sekuriteite betrek. Dit is egter kwantitatiewe handel al hoe meer algemeen gebruik word deur individuele beleggers. Afbreek van Kwantitatiewe verhandelingsprys en volume is twee van die meer algemene data insette gebruik word in kwantitatiewe analise as die belangrikste insette om wiskundige modelle. Kwantitatiewe handel tegnieke sluit in 'n hoë-frekwensie handel. algoritmiese handel en statistiese arbitrage. Hierdie tegnieke is vinnige-vuur en tipies kort termyn belegging horisonne. Baie kwantitatiewe handelaars is meer vertroud is met kwantitatiewe hulpmiddels, soos bewegende gemiddeldes en ossillators. Verstaan ​​Kwantitatiewe Trading Kwantitatiewe handelaars gebruik te maak van moderne tegnologie, wiskunde en die beskikbaarheid van omvattende databasisse vir die maak van rasionele handel besluite. Kwantitatiewe handelaars neem 'n handel tegniek en 'n model daarvan met behulp van wiskunde, en dan ontwikkel hulle 'n rekenaar program wat die model van toepassing op historiese mark data. Die model is dan backtested en optimale. As gunstige resultate behaal, is die stelsel dan in real-time markte geïmplementeer met die werklike kapitaal. Die manier waarop kwantitatiewe handel modelle funksie kan die beste beskryf word met behulp van 'n analogie. Dink aan 'n weerberig waarin die meteoroloog voorspel 'n 90 kans op reën terwyl die son skyn. Die weervoorspeller afgelei hierdie counter gevolgtrekking deur die versameling en ontleding van klimaat data van sensors in die hele gebied. 'N Gerekenariseerde kwantitatiewe ontleding toon spesifieke patrone in die data. Wanneer hierdie patrone is in vergelyking met dieselfde patrone geopenbaar in historiese klimaat data (back testing), en 90 uit 100 keer die gevolg is reën, dan kan die meteoroloog die gevolgtrekking met vertroue, vandaar die 90-vooruitskatting te trek. Kwantitatiewe handelaars toepas dieselfde proses om die finansiële markte handel besluite te neem. Voor - en nadele van Kwantitatiewe Trading Die doel van die saak is om die optimale kans uitvoering van 'n winsgewende handel te bereken. 'N Tipiese handelaar kan effektief te monitor, te ontleed en te handel besluite op 'n beperkte aantal sekuriteite voor die hoeveelheid inkomende data oorweldig die besluitnemingsproses. Die gebruik van kwantitatiewe handel tegnieke verlig hierdie limiet deur die gebruik van rekenaars om die monitering, analisering, en handel besluite te outomatiseer. Die oorwinning van emosie is een van die mees deurdringende probleme met handel. Word dit vrees of gierigheid, wanneer die handel, emosie dien slegs om rasionele denke, wat gewoonlik lei tot verliese onderdruk. Rekenaars en wiskunde nie emosies te besit, sodat kwantitatiewe handel skakel hierdie probleem. Kwantitatiewe handel nie sy probleme. Finansiële markte is 'n paar van die mees dinamiese entiteite wat bestaan. Daarom moet kwantitatiewe handel modelle as dinamiese konsekwent suksesvol te wees. Baie kwantitatiewe handelaars ontwikkel modelle wat tydelik is nuttig tot die mark toestand waarvoor dit ontwikkel, maar hulle uiteindelik misluk wanneer marktoestande change. TRADING SYSTEMS Rethink Strategie, Dink RQ. Op RQ, ons fokus op die ontwikkeling, implementering en monitering van kwantitatiewe en algoritmiese handel stelsels. In die elektroniese finansiële markte, is Quant en algo handel gedefinieer word as die sistematiese toepassing van handel strategieë deur die gebruik van rekenaarprogramme. Ons modelle is ontwikkel deur ons personeel van professionele mark wat bestaan ​​uit handelaars, strateë en programmeerders gebruik te maak van omvattende en deeglike navorsing. Die RQs benadering is om te elimineer of te verminder handel besluite gedryf deur emosie, gebrek aan dissipline, passie, gierigheid en / of vrees, bykomend tot ander faktore wat bydra tot 'n menslike fout. Om 'n handel stelsel te evalueer, moet 'n mens verstaan ​​die strategie en die risiko-bestuur geïmplementeer. Jy moet ook leer soveel as wat jy kan oor die ontwikkelaar. Op RQ verwelkom ons en aan te moedig om te leer weet op 'n een-tot-een basis. High Performance handel strategieë oor verskeie bateklasse Die RQ Einstein is 'n kwantitatiewe model ontwerp vir spesifieke opdragte, soos om te ontgin kortstondige handelsgeleenthede. Aan die kern van die strategie is 'n RQ eie kode met toekomsgerigte algoritmes ontwerp om te voorspel en te soek na moontlike sleutel prysvlakke van die markte. Die fokus is opportunistiese die aktiwiteite wat verband hou met die wisselvalligheid op hierdie kritieke vlakke te wees. Dit is 'n alfa-model dus die mees doeltreffende wanneer dit toegepas word in verskeie bateklasse. TRADING AANWYSERS 'n kwantitatiewe model fokus op die wetenskap van Handel Die RQ-Techs verskeie funksie is ontwerp om te help aktiewe handelaars te kry duidelikheid wanneer die markte blyk te wees in 'n chaos. Die DMS, ons eie dinamiese mark sentiment aanwyser bied kwantitatiewe identifisering van risiko-op en risiko-off korrelasies in real-time. Die Nextreme snelheid aanwyser help handelaars te identifiseer waar die momentum is besig om in die markte en die Navigators sien daarna uit algoritmes is instrumenteel vir voorspelbare prys aksie. 'N sistematiese benadering Gebou om te help Diskresionêre Handelaars As 'n omvattende pakket van aanwysers, die GnosTICK is ontwerp om handelaars toegang tot innoverende metodes om winste te neem van die markte, terwyl die beheer van risiko te voorsien. Die konsep, metodes en gereedskap is uiteengesit in 'n maklike stap-vir-stap-formaat te verstaan. Die GnosTICKs metode om die handel markte is gebaseer op kans en die doel is om die kans in jou guns te hou. Die presiese logika geopenbaar met al die nodige reëls wat nodig is vir die begrip van die kennis en prosedure wat die GnosTICK algoritme dryf. 'N dinamiese vooruitskatting Metode vir meerdere Markte Die RQ Channel is 'n aanduiding ontwerp vir verskeie take soos om te voorspel sleutel vlakke in die markte gereed vir verhandeling opportunities. The aanwyser is ontwikkel vir verskillende style van deelnemers aan die mark, insluitende posisie, swing en dag handelaars. Die belangrikste benadering is wakker en bewus van kardinale prysvlakke met die potensiaal van vlugtige prys aksie wat verband hou met die aktiwiteite van 'n aktiewe handelaars en deelnemers aan die mark te wees. AUTOMATISCHE HANDEL UITVOERING Automatiseer jou handel uitvoering Die Advanz Auto4X platform neem jou TradeStation strategie seine en automatiseert die uitvoering van verskeie skoonmaak maatskappye. Dit is ontwerp om 'n kragtige, buigbare en akkurate om die behoeftes van komplekse institusionele handel departemente vergader om te wees. Dit is ook ontwerp om eenvoudig en doeltreffend vir 'n individu handelaar te wees. Advanz Auto4X ondersteun die uitvoering van 'n aantal strategieë werk op 'n aantal van tydgleuwe om enige of al die Forex kruisies beskikbaar vir verhandeling. Verbinding is beskikbaar vir: Currenex (CMS, PFG, Marex, Londen Capital, GFT, FCStone, ADM, Baxter FX, FXDD, Man Financial, ODL, NewEdge, BGC / Cantor, ens) site OANDA, Lava, Hotspot, FXAll, CAX , FIXI, DBFX, FXInside (Integrale), MB Trading, Interaktiewe Brokers, kry, Forex en FXCM. ADVANZ Autosnelweg verbetering van die gehalte van jou handel Teregstellings In vandag se mark, kan gehalte teregstellings die rand nodig vir top stelsels prestasie wees. Advanz Auto4X met slim order routing kan jy persoonlike strategieë vir jou spesifieke behoeftes, insluitende 'n hoë frekwensie, verskansing, gebeurtenis gedrewe, en opportunistiese handel bied. Jy kan die opstel van verskeie strategieë ten verskeie skoonmaak maatskappye. Trading seine kan aangestuur na die beste bod / aanbod pryse van verskeie skoonmaak maatskappye om optimale teregstellings verkry. Commodity Futures, opsies, en die forex BEHELS wesenlike risiko en is nie geskik vir alle beleggers. KLIEK HIER vir 'n volledige RISIKO DISCLOSUREETF Seine Wat is quantf navorsing ETF Seine alles oor Die quantf navorsing ETF Seine is 'n produk van quantf navorsing webwerf. Dit bied 'n vinnige en insiggewende lig van die markte regoor die wêreld. Die kaart is verdeel in vier streke (Noord-Amerika, Suid-Amerika, Europa, Asië, Australië-Afrika-Eurasië) met ekstra groepe van belang oorweeg (Global Streek, FOREX, VSA Sektore, effekte, kommoditeite). Elke streek / groep bestaan ​​uit die mees verteenwoordigende en vloeibare (hoë volume) ETF. Streke / groepe met 'n groen sein dui op 'n positiewe ontwikkeling in die onderliggende mark terwyl streke / groepe met 'n rooi sein dui op 'n negatiewe een. Hierdie produk van die quantf navorsing is die nuwe weergawe van die Global View. 'n produk van die vorige weergawe van dié quantf webwerf. Hoekom is quantf navorsing ETF Seine belangrik Die hoofdoel van die quantf navorsing ETF Seine produk is om die belangstellende leser maklik monitering van die globale markte (insluitend FOREX, kommoditeite en Bonds markte) aan te bied. 'N streek / groep met 'n groen sein dui daarop dat die onderliggende model vir daardie streek / groep mark is (gemiddeld) positief en die mark sal na verwagting stabiel te bly. Net so 'n streek / groep met 'n rooi sein dui daarop dat die onderliggende model vir die mark is van kritieke belang en die mark is (gemiddeld) verwag vlugtige te wees. ETF's kan nog individueel egter gemonitor word, hierdie seine is meer nuttig vir die monitering van die ligging van beleggingsgeleenthede in die globale hitte kaart eerder as individuele,-sein gebaseer handel. Dit word dus aanbeveel dat jy die beeldmateriaal wat deur die tafels en die hitte kaart gebruik om die gebied wat meer waarskynlik om lewensvatbare beleggingsgeleenthede bied te vind. Hoe kan ek 8220read8221 (interpreteer) die quantf navorsing ETF seine die quantf navorsing ETF seine aanwysers van plaaslike wisselvalligheid en volharding vir die opbrengste van die onderskeie ETF. 'N streek / groep wat bestaan ​​uit ETF met baie groen seine dui daarop dat die ooreenstemmende ETF is ontwikkel in 'n gladde pad en dat die mark (gemiddeld) sal na verwagting stabiel te bly in die kort termyn. 'N streek / groep wat bestaan ​​uit ETF met baie rooi seine dui verhoogde wisselvalligheid en afgeneem volharding (hoër skommelinge) en wat na verwagting die mark (gemiddeld) trendless in die korttermyn te wees. Wat doen 'n quantf navorsing ETF Signal beteken 'n groen sein dui daarop dat die ldquoswitchrdquo is verder vir die onderskeie ETF en sy opbrengste uitgestal positiewe prestasie die afgelope tyd en dit is dus meer geskik vir verhandeling. Let daarop dat 'n OP sein 'n aanduiding van die rigting van 'n plaaslike tendens gee nie, hetsy itrsquos positief of negatief. Dit word bepaal deur ander faktore in die handel algoritme. Aan die ander kant, wanneer die ldquoswitchrdquo af is, 'n rooi sein dui meer wisselvallige gedrag en skielike veranderinge in die rigting en dus hoër onsekerheid oor die ooreenstemmende bate is dit nie aanbeveel vir poste handel. 'N kritiese besluit van die belegger verlang met betrekking tot die invoer of nie in die betrokke mark. Moet ek belê in een of meer quantf navorsing ETF Seine Dit hang: as jy bereid is om die individuele ETF en hul verwante seine te monitor, kan jy beslis jou eie handel strategie te skep. Maar hierdie seine is baie meer nuttig is vir die monitering van die ligging van beleggingsgeleenthede in die globale hitte kaart eerder as individuele,-sein gebaseer handel. Dit word dus aanbeveel dat jy die beeldmateriaal wat deur die tafels en die hitte kaart gebruik om die gebied wat meer waarskynlik om lewensvatbare beleggingsgeleenthede bied te vind. Moet ek belê in een of meer quantf navorsing ETF Signal streke Dit hang: dit sou die belegger nodig het om 'n portefeulje wat bestaan ​​uit die ETF van een of meer gebiede te hou, iets wat nie ontleed met ons huidige metodes soos uiteengesit in die webwerf. Maar die korrekte gebruik van die inligting wat hier verskaf kan lei tot winsgewende strategieë. Hoe is die quantf navorsing ETF Seine geproduseer Die metode agter die quantf navorsing ETF Seine kom uit navorsing wat deur Fotis Papailias en Dimitrios Thomakos. Marktydsberekening en rotasie strategieë was nog altyd gewild benaderings vir sistematiese handel en daar is baie verskillende metodes vir die implementering van sulke strategieë. Hier volg ons 'n samehangende metodologie wat verskil van wat ons reeds gesien het in die akademiese literatuur en op verskillende plekke wat marktydsberekening benaderings te bespreek. Die gebruik van die bestaande literatuur in tegniese handel saam met dele van die metode in Papailias en Thomakos (2011A, 2011b, 2012, 2013a, 2013b), die kern van die metode is om die ETF gebaseer op 'n bepaalde eienskap van rang hul afgelope elf (11 ) daaglikse opgawes en uit hierdie posisie om ldquoonrdquo / rdquooffrdquo seine produseer. Hoekom is die laaste 11 periodes gebruik om 'n vaste rollende venster tydperk van 11 verlede waarnemings word gebruik om twee redes: Eerstens, 'n uitgebreide back testing dui aan dat hierdie getal is 'n redelike mens in terme van robuustheid om alternatiewe en algehele prestasie en risikobestuur tweede, dit bedoel om rekenskap te gee kort termyn veranderinge in bate gedrag in 'n tyd wat in ooreenstemming is met handel strategieë elders voorgestel op quantf navorsing webwerf. 'N Mens sou natuurlik kry verskillende resultate van die gebruik van 'n ander rollende venster. Hoe dikwels is nuwe quantf navorsing ETF Seine geproduseer New seine word op 'n daaglikse basis (VSA vakansiedae en alle ander datums whenNYSE mark gesluit is uitgesluit). Wat is die bron van die gebruik in alle berekeninge die data wat versamel is van Yahoo Finansies (finance. yahoo) data. quantf navorsing is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid van die data. quantf navorsing nie die data wat uitsluitlik gebruik word vir navorsing en inligting doeleindes herversprei. Wat doen al die statistieke bedoel Land: beskikbaar op alle gebied keuses behalwe Globale. ENKELE: die ETF ENKELE. Skakel: die op en af ​​sein. Aktief verhandel ETF hul oorskakel na OP. Gemiddeld: die jaarlikse rekenkundige gemiddelde opbrengs van die onderskeie ETF. Die tipiese belegger wil vir 'n groot Gemiddelde waardes. Wisselvalligheid: die jaarlikse standaardafwyking van die onderskeie ETF. Die tipiese belegger wil vir klein Volatiliteit waardes. Sharpe: die verhouding van gemiddeld oor Volatiliteit. Die tipiese belegger wil vir 'n groot Sharpe Ratio waardes. Max: die maksimum daaglikse opbrengs van die onderskeie ETF. Min: die minimum daaglikse opbrengs van die onderskeie ETF. Kumulatiewe: die kumulatiewe opbrengs van die onderskeie ETF. Die tipiese belegger wil vir 'n groot Kumulatiewe waardes. Drawdown: die maksimum drawdown van die onderskeie ETF. Die maksimum drawdown kan eenvoudig gesien word as die grootste daling in ETF waarde in persent van 'n historiese hoogtepunt. Die tipiese belegger wil vir klein Onttrekking waardes. Wins / Verlies: die verhouding van die rekenkundige gemiddelde van positiewe opbrengste oor die (absolute waarde) van die rekenkundige gemiddelde van negatiewe opbrengste. Die tipiese belegger wil vir 'n groot wins / verlies waardes. Wat is die gebruik in elke streek / groep ETF Hier volg 'n tabel van al die ETF gebruik word in die quantf navorsing ETF Seine produk. Alle beskrywings en besonderhede is geneem uit die ETF Database webwerf. IEV: Dit ETF volg die indeks wat die prestasie van aandele in die vasteland van Europa en die Verenigde Koninkryk meet. Uitgereik deur iShares. EZU: Dit ETF volg die indeks wat die prestasie van markte van die EMU lidlande aandele meet: die lede van die Europese Unie wat die euro as geldeenheid aanvaar het. Uitgereik deur iShares. EFA: Dit ETF volg die indeks wat Verre Ooste markte die prestasie van aandelemarkte in Europa, Australasië meet, en. Uitgereik deur iShares. EPP: Dit ETF volg die indeks wat die prestasie van die Australiese, Hong Kong, Nieu-Seeland, en Singapoer aandelemarkte meet. Uitgereik deur iShares. ILF: Dit ETF volg die indeks wat die prestasie van vier Latyns-Amerikaanse aandelemarkte meet: Mexiko, Brasilië, Argentinië, en Chili. Uitgereik deur iShares. EEM: Dit ETF volg die indeks wat die prestasie van die opkomende mark aandele meet. Uitgereik deur iShares. VGK: Dit ETF volg die indeks wat bestaan ​​uit ongeveer 511 algemene aandele van maatskappye in 17 Europese lande. Uitgereik deur Vanguard. VWO: Dit ETF volg die indeks wat komponente van die FTSE Opkomende indeks en Suid-Koreaanse voorraad blootstelling verteenwoordig. FTSE Ontluikende Markte ETF is 'n beursverhandelde aandeel klas van Vanguard Ontluikende Markte Stock Index Fund. Die fonds aansienlik belê nie (gewoonlik ongeveer 95) van sy bates in die gemeenskaplike voorraad van die indeks, terwyl die gebruik van 'n vorm van steekproefneming om risiko te verminder. Die FTSE Opkomende Oorgang indeks sal geleidelik verminder Suid-Koreaanse aandeleblootstelling oor sowat ses maande terwyl proporsioneel te voeg blootstelling aan aandele van maatskappye in ander lande op grond van hul gewigte in die bestemming indeks, die FTSE Opkomende indeks. Uitgereik deur Vanguard. VPL: Dit ETF volg die indeks wat bestaan ​​uit ongeveer 836 algemene aandele van maatskappye in Japan, Australië, Suid-Korea, Hong Kong, Singapoer, en Nieu-Seeland. Uitgereik deur Vanguard. Veu: Dit ETF volg die indeks wat ongeveer 2200 aandele van maatskappye sluit in 46 lande, van beide ontwikkelde en ontluikende markte regoor die wêreld. Uitgereik deur Vanguard. VEA: Dit ETF volg die indeks wat Verre Ooste markte die prestasie van aandelemarkte in Europa, Australasië meet, en. Uitgereik deur Vanguard. BKF: Dit ETF volg die indeks wat die gekombineerde aandelemarkprestasie in Brasilië, Rusland, Indië, en China meet. Uitgereik deur iShares. AAXJ: Dit ETF volg die indeks wat die prestasie van 11 ontwikkelde en ontluikende aandelemarkte meet. Uitgereik deur iShares. EDZ: Dit ETF volg die indeks die MSCI Ontluikende Markte-indeks. Dié indeks is 'n gratis-float aangepas markkapitalisasie-indeks wat ontwerp is om prestasie aandelemark in die globale ontluikende markte te meet. Soos van 30 September, 2007, die MSCI Ontluikende Markte-indeks het bestaan ​​uit die volgende 21 ontluikende markte land indekse: Argentinië, Brasilië, Chili, China, Tsjeggiese Republiek, Egipte, Hong Kong, Hongarye, Indië, Indonesië, Israel, Maleisië, Mexiko, Peru, die Filippyne, Rusland, Suid-Afrika, Suid-Korea, Taiwan, Thailand en Turkye. Uitgereik deur Direxion. SPY: Dit ETF volg die indeks wat die prestasie van die groot kapitalisasie sektor van die Amerikaanse aandelemark meet. Uitgereik deur die staat Street SPDR. DIA: Dit ETF volg die indeks die Dow Jones Industrial Average indeks. Die Dow Jones Industrial Average is 'n prys geweeg indeks van 30 quotblue-chipquot Amerikaanse aandele. Dit is die oudste voortgesette Amerikaanse mark indeks. Uitgereik deur die staat Street SPDR. XLF: Dit ETF volg die indeks wat maatskappye uit die volgende bedrywe sluit in: gediversifiseerde finansiële dienste versekering handelsbanke kapitaalmarkte Real Estate Investment Trusts spaarsaamheid amp verbandfinansiering verbruikers finansies en Real Estate bestuur amp ontwikkeling. Uitgereik deur die staat Street SPDR. QQQ: Dit ETF volg die indeks wat 100 van die grootste plaaslike en internasionale nonfinancial wat op die Nasdaq Stock Market gebaseer op markkapitalisasie maatskappye sluit. Uitgereik deur Invesco PowerShares. IWM: Dit ETF volg die Russell 2000 indeks. Dié indeks meet die prestasie van die klein-cap segment van die Amerikaanse aandele heelal en bestaan ​​uit die kleinste 2000 maatskappye in die Russell 3000-indeks, wat ongeveer 10 van die totale markkapitalisasie van daardie indeks. Dit sluit ongeveer 2000 van die kleinste sekuriteite gebaseer op 'n kombinasie van hul markkapitalisasie en huidige indeks lidmaatskap. Uitgereik deur iShares. VTI: Dit ETF volg die indeks wat 99,5 of meer van die totale markkapitalisasie van al die Amerikaanse algemene aandele gereeld verhandel op die New York en Amerikaanse Effektebeurse en die Nasdaq oor-die-toonbank-mark verteenwoordig. Uitgereik deur Vanguard. SDS: Dit ETF spore poog daagliks belegging resultate, voor fooie en uitgawes, wat ooreenstem met twee keer (200) die omgekeerde (teenoorgestelde) van die daaglikse uitvoering van die SampP500 indeks. Uitgereik deur ProShares. TZA: Die Russell 2000 indeks meet die prestasie van die klein-cap segment van die Amerikaanse aandele heelal en bestaan ​​uit die kleinste 2000 maatskappye in die Russell 3000-indeks, wat ongeveer 10 van die totale markkapitalisasie van daardie indeks. Dit sluit ongeveer 2000 van die kleinste sekuriteite gebaseer op 'n kombinasie van hul markkapitalisasie en huidige indeks lidmaatskap. Dit is 'n lomp ETF. Uitgereik deur Direxion. TNA: Die Russell 2000 indeks meet die prestasie van die klein-cap segment van die Amerikaanse aandele heelal en bestaan ​​uit die kleinste 2000 maatskappye in die Russell 3000-indeks, wat ongeveer 10 van die totale markkapitalisasie van daardie indeks. Dit sluit ongeveer 2000 van die kleinste sekuriteite gebaseer op 'n kombinasie van hul markkapitalisasie en huidige indeks lidmaatskap. Dit is 'n lomp ETF. Uitgereik deur Direxion. FAS: Die Russell 1000 finansiëledienste-indeks is 'n kapitalisasie geweegde indeks van maatskappye wat finansiële dienste te lewer. Dit is 'n lomp ETF. Uitgereik deur Direxion. FAZ: Die Russell 1000 finansiëledienste-indeks is 'n kapitalisasie geweegde indeks van maatskappye wat finansiële dienste te lewer. Dit is 'n lomp ETF. Uitgereik deur Direxion. VXX: Dit ETF volg die indeks wat blootstelling bied 'n daaglikse rollende lang posisie in die eerste en tweede maand VIX termynkontrakte en weerspieël die geïmpliseerde wisselvalligheid van die SampP 500 Indeks op verskeie plekke langs die wisselvalligheid vorentoe kurwe. Die indeks termynmark rol deurlopend deur elke maand van die eerste maand VIX termynkontrak in die tweede maand VIX termynkontrak. Uitgereik deur Barclays iPath. XIV: Dit ETF volg 'n indeks wat ontwerp is om die opbrengste wat moontlik beskikbaar is deur middel van 'n unleveraged belegging in kort termyn termynkontrakte op die CBOE Volatiliteit Index weerspieël. Uitgereik deur VelocityShares. EWC: Dit ETF volg die indeks wat die prestasie van die Kanadese aandelemark meet. Uitgereik deur iShares. EWW: Dit ETF volg die indeks wat die prestasie van die Mexikaanse aandelemark meet. Uitgereik deur iShares. EWZ: Dit ETF volg 'n indeks wat ontwerp is om breedgebaseerde aandelemark prestasie in Brasilië te meet. 'N beperking metode toegepas word dat die gewig van 'n enkele komponent beperk tot 'n maksimum van 25 van die MSCI Brasilië 25/50 indeks. Verder kan die som van die komponente wat individueel meer as 5 van die gewig van die MSCI Brasilië 25/50 indeks uitmaak nie meer as 'n maksimum van 50 van die gewig van die MSCI Brasilië 25/50 indeks in totaal. Die indeks bestaan ​​uit aandele in die eerste plek verhandel op die aandelebeurse in Brasilië. Uitgereik deur iShares. ECH: Dit ETF volg die indeks wat die prestasie van die Chileense aandelemark meet. Uitgereik deur iShares. EWD: Dit ETF volg die indeks wat die prestasie van die Sweedse aandelemark meet. Uitgereik deur iShares. EWG: Dit ETF volg die indeks wat die prestasie van die Duitse aandelemark meet. Uitgereik deur iShares. EWI: Dit ETF volg die indeks wat die prestasie van die Italiaanse aandelemark (uitgereik deur iShares) meet. EWL: Dit ETF volg die indeks wat die prestasie van die Switserse aandele meet. Uitgereik deur iShares. EWN: Dit ETF volg die indeks wat die prestasie van die Nederlandse aandelemark meet. Uitgereik deur iShares. WWP: Dit ETF volg die indeks wat die prestasie van die Spaanse aandelemark meet. Uitgereik deur iShares. EWQ: Dit ETF volg die indeks wat die prestasie van die Franse aandelemark meet. Uitgereik deur iShares. EWU: Dit ETF volg die indeks wat die prestasie van die Britse aandelemark meet. Uitgereik deur iShares. EWJ: Dit ETF volg die indeks wat die prestasie van die Japannese aandelemark meet. Uitgereik deur iShares. FXI: Dit ETF volg die indeks wat die prestasie van die grootste maatskappye in die China aandelemark meet. Uitgereik deur iShares. FXP: Dit ETF poog daagliks belegging resultate, voor fooie en uitgawes, wat ooreenstem met twee keer (200) die omgekeerde (teenoorgestelde) van die daaglikse prestasie van die FTSE / Xinhua Sjina 25-indeks. Uitgereik deur ProShares. EPI: Dit ETF volg die WisdomTree Indië Verdienste Index. Dit is 'n fundamenteel geweegde indeks wat die prestasie van maatskappye geïnkorporeer en verhandel in Indië wat nuttig is en wat in aanmerking kom vir verkoop aan buitelandse beleggers as die datum indeks meet meet. Uitgereik deur WisdomTree. PIN: Dit ETF volg die indeks wat ontwerp is om die Indiese aandelemarkte herhaal as 'n geheel, deur 'n groep van 50 Indiese aandele gekies uit 'n heelal van die grootste genoteerde op twee groot Indiese ruil maatskappye. Die Indië indeks het 50 bestanddele, versprei onder die volgende sektore: Inligtingstegnologie, gesondheidsdienste, Finansiële Dienste, Swaar Nywerheid, Consumer Products en ander. Uitgereik deur Invesco PowerShares. EWH: Dit ETF volg die indeks wat die prestasie van die Hong Kong aandelemark meet. Uitgereik deur iShares. EWM: Dit ETF volg die indeks wat die prestasie van die Maleisiese aandelemark meet. Uitgereik deur iShares. EWS: Dit ETF volg die indeks wat die prestasie van die Singapoerse aandelemark meet. Uitgereik deur iShares. EWY: Dit ETF volg die indeks wat die prestasie van die Suid-Koreaanse aandelemark meet. Uitgereik deur iShares. EWT: Die indeks meet die prestasie van die Taiwanese aandelemark. Uitgereik deur iShares. THD: Dit ETF volg die indeks wat die prestasie van die Thai aandelemark meet. Uitgereik deur iShares. Idx: Dit ETF volg die indeks wat blootstelling bied om in die openbaar verhandel maatskappye wat woonagtig is en in die eerste plek in Indonesië gelys, of wat te genereer ten minste 50 van hul inkomste in Indonesië. Uitgereik deur Van Eck. EIDO: Dit ETF volg 'n indeks wat 'n vrye-float aangepas markkapitalisasie geweegde indeks wat ontwerp is om die prestasie van ekwiteitsekuriteite in die top 99 volgens markkapitalisasie van aandele genoteer op aandelebeurse in Indonesië sekuriteite te meet. Uitgereik deur iShares. Australië, Afrika, Eurasië EWA: Dit ETF volg die indeks wat die prestasie van die Australiese aandelemark meet. Uitgereik deur iShares. EZA: Dit ETF volg die indeks wat die prestasie van die Suid-Afrikaanse aandelemark meet. Uitgereik deur iShares. RSX: Hierdie maatstaf is 'n reëls-gebaseerde, verander markkapitalisasie-geweegde, dryf-aangepaste indeks bedoel om beleggers blootstelling te gee aan Rusland. Uitgereik deur Van Eck. TUR: Dit ETF volg die indeks meet die prestasie van die Turkse aandelemark. Uitgereik deur iShares. ERUS: Dit ETF volg 'n indeks is 'n gratis-float aangepas markkapitalisasie geweegde indeks wat ontwerp is om die prestasie van ekwiteitsekuriteite meet in die top 85 van markkapitalisasie van aandele genoteer op aandelebeurse in Rusland sekuriteite. Uitgereik deur iShares. FXE: Dit ETF volg die euro / dollar FOREX. Die euro / dollar wisselkoers is 'n buitelandse valuta sigkoers wat die relatiewe waardes van twee geldeenhede, die euro en die Amerikaanse dollar meet. Uitgereik deur Guggenheim. FXA: Dit ETF volg die AUD / USD FOREX. Die fonds is ontwerp om die prys van die Australiese dollar teenoor die VS dollar te spoor. Uitgereik deur Guggenheim. FXF: Dit ETF volg die USD / CHF FOREX. Die fonds is ontwerp om die prys van die Switserse frank met betrekking tot die Amerikaanse dollar te spoor. Uitgereik deur Guggenheim. Fxy: Dit ETF volg die USD / JPY FOREX. Die Amerikaanse dollar / Japannese jen-wisselkoers is 'n buitelandse valuta sigkoers wat die relatiewe waardes van twee geldeenhede, die Japannese jen en die VSA dollar meet. Uitgereik deur Guggenheim. UUP: Dit ETF spore A-reëls gebaseer indeks saamgestel uitsluitlik van 'n lang USDX termynkontrakte. Die USDX termynkontrak is ontwerp om die prestasie van wat lank die Amerikaanse dollar teenoor die volgende geldeenhede herhaal: Euro, Japanese Yen, Britse pond, Kanadese Dollar, Sweedse kroon en Switserse Frank. Uitgereik deur Invesco PowerShares. CYB: Dit ETF volg die Dreyfus Chinese Yuan Fonds. Uitgereik deur WisdomTree. EUO: Dit ETF poog daagliks belegging resultate, voor fooie en uitgawes, wat ooreenstem met twee keer (200) die omgekeerde (teenoorgestelde) van die daaglikse uitvoering van die Amerikaanse dollar prys van die euro. Uitgereik deur ProShares. YCS: Dit ETF poog daagliks belegging resultate, voor fooie en uitgawes, wat ooreenstem met twee keer (200) die omgekeerde (teenoorgestelde) van die Amerikaanse dollar prys van die Jen. Uitgereik deur ProShares. CEW: Dit ETF volg die Dreyfus Opkomende Geld Fonds. Uitgereik deur WisdomTree. XLy: Dit ETF volg die verbruikers Diskresionêre Kies Sektor indeks. Dié indeks sluit maatskappye uit die volgende bedrywe: kleinhandel (spesialiteit, multi-lyn, die internet en katalogus) media hotelle, restaurante amp ontspanning huishoudelike duursame tekstiele, klere amp luukse goedere motors, motoronderdele en verspreiders ontspanning toerusting amp produkte en gediversifiseerde verbruiker dienste. Uitgereik deur die staat Street SPDR. XLP: Dit ETF volg die verbruikers Staples Kies Sektor indeks. Dié indeks sluit maatskappye uit die volgende bedrywe: kos amp krammetjies kleinhandel huishoudelike produkte voedselprodukte drank tabak en persoonlike produkte. Uitgereik deur die staat Street SPDR. XLE: Dit ETF volg die Energie Kies Sektor indeks sluit maatskappye uit die volgende bedrywe: olie, gas amp verbruikbare brandstof en energie toerusting amp dienste. Uitgereik deur die staat Street SPDR. XLV: Dit ETF volg die Gesondheidsorg Select Sektor indeks. Dié indeks sluit maatskappye uit die volgende bedrywe: farmaseutiese verskaffers van gesondheidsorg amp dienste gesondheidsorg toerusting amp voorrade biotegnologie lewenswetenskappe gereedskap amp dienste en gesondheidsorg tegnologie. Uitgereik deur die staat Street SPDR. XLI: Dit ETF volg die Industriële Kies Sektor indeks. Dié indeks sluit maatskappye uit die volgende bedrywe: industriële konglomerate Ruimte amp verdediging masjinerie Air Freight amp logistiek pad amp spoor kommersiële dienste amp verskaf elektriese toerusting konstruksie amp Ingenieursgebou produkte aanbied en handel maatskappye amp verspreiders. Uitgereik deur die staat Street SPDR. XLB: Dit ETF volg die materiaal Select Sektor indeks. Dié indeks sluit maatskappye uit die volgende bedrywe: chemikalieë metale amp amp bos mynbou papier produkte houers amp verpakking en konstruksiemateriaal. Uitgereik deur die staat Street SPDR. XLK: Dit ETF volg die Tegnologie Kies Sektor indeks. Dit sluit maatskappye uit die volgende bedrywe: rekenaars amp randapparatuur sagteware gediversifiseerde telekommunikasiedienste kommunikasie toerusting halfgeleier amp halfgeleier toerusting internet sagteware amp dienste IT-dienste draadlose telekommunikasie dienste elektroniese toerusting amp instrumente en kantoor elektronika. Uitgereik deur die staat Street SPDR. XLU: Dit ETF volg die Nut Kies Sektor indeks. Dié indeks sluit maatskappye uit die volgende bedrywe: elektriese nuts multi-Nut onafhanklike kragverskaffers amp energie handelaars en gas nuts. Uitgereik deur die staat Street SPDR. IYR: Dit ETF volg 'n indeks meet die prestasie van die eiendomsbedryf van die Amerikaanse aandelemark. Uitgereik deur die staat Street SPDR. XHB: Dit ETF volg die SampP Homebuilders Kies produksie indeks. Dié indeks verteenwoordig die homebuilding sub-industrie gedeelte van die SampP Totaal Markte-indeks. Die SampP TMI spore al die Amerikaanse algemene aandele genoteer op die NYSE, AMEX, NASDAQ Nasionale Mark en NASDAQ Small Cap ruil. Die Homebuilders indeks is 'n gelyke geweegde markkapitalisasie-indeks. Uitgereik deur die staat Street SPDR. GDX: Dit ETF volg 'n indeks wat blootstelling bied om in die openbaar verhandel maatskappye wêreldwyd betrokke hoofsaaklik in die myn van goud, wat 'n gediversifiseerde mengsel van klein-, middel - en groot--aandele. Uitgereik deur Van Eck. XRT: Dit ETF volg die SampP Retail Select produksie indeks. Dié indeks verteenwoordig die kleinhandel sub-industrie gedeelte van die SampP TMI. Die SampP TMI spore al die Amerikaanse algemene aandele genoteer op die NYSE, AMEX, NASDAQ Nasionale Mark en NASDAQ Small Cap ruil. Die Retail Index is 'n gelyke geweegde markkapitalisasie-indeks. Uitgereik deur die staat Street SPDR. XOP: Dit ETF volg die SampP Olie amp gas eksplorasie amp Produksie Kies produksie indeks. Dié indeks verteenwoordig die olie en gas eksplorasie en produksie sub-industrie gedeelte van die SampP Totaal Markte-indeks. Die SampP TMI spore al die Amerikaanse algemene aandele genoteer op die NYSE, AMEX, NASDAQ Nasionale Mark en NASDAQ Small Cap ruil. Die olie amp gas eksplorasie-indeks is 'n gelyke geweegde markkapitalisasie-indeks. Uitgereik deur die staat Street SPDR. Ing: Dit ETF volg die Energie Kies Sektor indeks. Dié indeks sluit maatskappye uit die volgende bedrywe: olie, gas amp verbruikbare brandstof en energie toerusting amp dienste. Dit is 'n lomp indeks. Uitgereik deur Direxion. ERX: Dit ETF volg die Energie Kies Sektor indeks. Dié indeks sluit maatskappye uit die volgende bedrywe: olie, gas amp verbruikbare brandstof en energie toerusting amp dienste. Dit is 'n lomp indeks. Uitgereik deur Direxion. AMLP: Dit ETF volg 'n indeks wat ontwerp is om beleggers blootstelling aan die komponent infrastruktuur van die Meester Limited Partnership bateklas gee. Bestanddele elk verdien ten minste 50 van EBITDA van bates wat nie direk blootgestel aan veranderinge in kommoditeitspryse. Die indeks is versprei deur die New York Aandelebeurs en is 'n samestelling van 25 energie-infrastruktuur MLPs. Uitgereik deur Alpe. SKAAM: Dit ETF volg die indeks wat die prestasie van Amerikaanse Tesourie sekuriteite wat 'n oorblywende volwassenheid van minstens een jaar en minder as drie jaar meet. Uitgereik deur iShares. TLT: Dit ETF volg die indeks wat die prestasie van Amerikaanse Tesourie sekuriteite wat 'n oorblywende termyn van ten minste 20 jaar het meet. Uitgereik deur iShares. BND: Dit ETF volg die indeks wat die prestasie van die Amerikaanse belegging graad effektemark meet. Uitgereik deur Vanguard. Hyg: Dit ETF volg 'n indeks wat ontwerp is om 'n breë verteenwoordiging van die Amerikaanse dollar-gedenomineerde hoë opbrengs korporatiewe effektemark vloeistof verskaf. Uitgereik deur iShares. BIL: Dit ETF volg die Barclays Capital 1-3 Maand Amerikaanse Tesourie Bill indeks. Dié indeks sluit alle openbaar uitgereik nul-koepon Amerikaanse skatkiswissels wat 'n oorblywende termyn van minder as 3 maande en meer as 1 maand het, is aangewys belegging graad, en het 250 miljoen of meer van die uitstaande sigwaarde. Daarbenewens moet die sekuriteite gedenomineer in Amerikaanse dollar en moet vaste koers en nie omskepbare. Uitgereik deur die staat Street SPDR. JNK: Dit ETF volg die Barclays Capital High Yield Baie Liquid-indeks. Dié indeks sluit in die openbaar uitgereik Amerikaanse dollar gedenomineer, nie-belegging graad, vaste-koers, belasbare korporatiewe effekte dat 'n oorblywende termyn van ten minste een jaar, ongeag optionaliteit het, is aangewys hoë-opbrengs (BA1 / BB / BB of onder) die gebruik van die middel gradering van Moodys, SampP, en Fitch, onderskeidelik (voor 1 Julie 2005, die laagste van Moodys en SampP gebruik), en het 600 miljoen of meer van die uitstaande sigwaarde. Uitgereik deur die staat Street SPDR. TBT: Dit ETF volg die indeks wat die prestasie van Amerikaanse Tesourie sekuriteite wat 'n oorblywende termyn van ten minste 20 jaar het meet. Uitgereik deur ProShares. GLD: Dit ETF is ontwerp om die lokoprys van staafgoud te spoor. Uitgereik deur die staat Street SPDR. IAU: Dit ETF is ontwerp om die lokoprys van staafgoud te spoor. Uitgereik deur iShares. DBC: Dit ETF spore A-reëls gebaseer indeks bestaan ​​uit termynkontrakte op 14 van die mees swaar verhandel en belangrike fisiese kommoditeite in die wêreld. Uitgereik deur Invesco PowerShares. SLV: Dit ETF is ontwerp om die lokoprys van silwer goud op te spoor. Uitgereik deur iShares. USO: Dit ETF spore veranderinge in die prys van ligte, soet ru-olie, soos gemeet deur die veranderinge in die prys van die termynkontrak op ligte, soet ru-olie verhandel op die New York Merchantile Exchange. Uitgereik deur die Amerikaanse Commodity Fondse. DBA: Dit ETF volg die DBIQ Diversified Landbou Index oorskot opbrengs. Dié indeks is 'n reëls-gebaseerde indeks bestaan ​​uit termynkontrakte op 'n paar van die mees vloeistof en wyd verhandel landboukommoditeite. Die indeks het ten doel om die prestasie van die landbousektor te weerspieël. Uitgereik deur Invesco PowerShares. DZZ: Dit ETF volg 'n indeks wat ontwerp is om die prestasie van sekere goud termynkontrakte plus die opbrengste van 'n belegging in 3 maande Verenigde State skatkiswissels weerspieël. Uitgereik deur Invesco PowerShares. UD: Dit ETF volg 'n indeks wat bestaan ​​uit termynkontrakte op ru-olie. Uitgereik deur ProShares. SCO: Dit ETF poog daagliks belegging resultate, voor fooie en uitgawes, wat ooreenstem met twee keer (200) die omgekeerde (teenoorgestelde) van die daaglikse uitvoering van die Dow Jones-UBS ru-olie subindeks. Uitgereik deur ProShares. ZSL: Dit ETF poog daagliks belegging resultate, voor fooie en uitgawes, wat twee keer (200) die omgekeerde (teenoorgestelde) ooreenstem van die daaglikse uitvoering van silwer goud soos gemeet deur die Amerikaanse Dollar prysvasstelling vir aflewering in Londen. Uitgereik deur ProShares. AGQ: Dit ETF poog daagliks belegging resultate, voor fooie en uitgawes, wat ooreenstem met twee keer (200) die daaglikse uitvoering van silwer goud soos gemeet deur die Amerikaanse Dollar prysvasstelling vir aflewering in Londen. Uitgereik deur ProShares. Gll: Dit ETF poog daagliks belegging resultate, voor fooie en uitgawes, wat twee keer (200) die omgekeerde (teenoorgestelde) van die daaglikse uitvoering van staafgoud soos gemeet deur die Amerikaanse Dollar prysvasstelling vir aflewering in Londen ooreenstem. Uitgereik deur ProShares. Verwysings Papailias, F. Thomakos, D. D. (2011A). 'N verbeterde bewegende gemiddelde Tegniese Trading regeer. quantf navorsing werkspapier reeks. Papailias, F. Thomakos, D. D. (2011b). 'N verbeterde bewegende gemiddelde Tegniese Trading Reël II: Kort Verkope toegelaat. quantf navorsing werkspapier reeks. Papailias, F. Thomakos, D. D. (2012). Verbeterde bewegende gemiddelde (IMA) Strategieë. STA Market Tegnikus, Die Tydskrif van die Vereniging vir Tegniese Analise (UK). 72, 12-17. Papailias, F. Thomakos, D. D. (2013a). Trading Energie ETF met 'n verbeterde bewegende gemiddelde Strategie. International Journal of Energy en Statistiek. 1-1, 31-43. Thomakos, D. D. Papailias, F. (2013b). Kovariansie Berekening van gemiddelde vir 'n beter beraming en Portefeulje Toekenning. quantf navorsing werkspapier reeks. Apple: 'n ontleding van Kwantitatiewe handelspatrone 6 Oktober 2016 11:43 AAPL n kwantitatiewe ontleding van Appels handelspatrone sedert 1999 Apple het 'n histories swak 2016. Verdere onderstebo verwag. Apple het 'n waarskynlikheid van 58,15 van geklop Nasdaq oor die volgende 20 dae. 'N ses maande tyd venster gee 'n kans 69,28 prestasie, terwyl 'n een-jaar tydperk is 65,47. In die geval van 'n regstelling, moet Apple gekoop word op sowat 106,3 USD, verwag 'n 6 terugkeer binne sowat 15 dae. Apple lang beleggings is die beste gedoen in die rigting van die einde van 'n handel dag en ná 'n driedaagse verloor streep om opbrengste te maksimeer. Verdere ontledings en gevolgtrekkings word hieronder gevind. In hierdie artikel, sal lesers word voorsien van 'n kwantitatiewe data-ontleding wat ontleed in detail die daaglikse handel patrone en die mede-momentum van Apple (NASDAQ: AAPL) en Nasdaq (NASDAQ: QQQ). As gevolg hiervan, kan lesers die inligting verkry uit die datastel gebruik om belangrike patrone te identifiseer in die securitys gedrag. Die belangrikste inligting in hierdie artikel is om serial terugkeer likelihoods, intraday strukture, hoe lank en diep regstellings in Apple voorraad is en wanneer om lank te gaan, sowel as 'n mede-momentum-analise te identifiseer, waarin sal ons leer hoe waarskynlik Apple is om klop vir enige gegewe tyd raam, hoe goed Apple onderstebo vang Nasdaq en nadeel en wanneer om Apple diens as 'n portefeulje verbetering. Die kwantitatiewe inligting is dus bedoel vir dag en swaai posisies sowel as vir beleggers wat op soek is vir statisties-gesteunde toegang en uitgang patrone. Die artikel begin met 'n eenvoudige inleiding van die historiese verhouding tussen Nasdaq en Apple, en sal poog om vinnig duik in die verskaffing van akkurate inligting oor die volgende: Terug analise: waarskynlikheid vir die positiewe en negatiewe opbrengste nadat hy reeks patrone, asook intraday statistieke, insluitend op Appels gemiddelde en mediaan daaglikse hoë versus daagliks naby, daaglikse lae teen daaglikse naby, daaglikse hoë teen daaglikse naby. Algehele daaglikse opbrengs patrone en hul waarskynlikhede sal afrond die terugkeer ontleding. Risiko-analise: risiko maatreëls en beide sekuriteite risiko sensitiwiteite, asook gemiddelde onttrekking, gemiddelde lengte, gemiddelde verhaling en herstel verhoudings van Apple. Co-Momentum: Up en af ​​vang, en waarskynlikhede van Apple geklop Nasdaq oor verskillende tydraamwerke tot een jaar. Die dataset begin begin 23 Junie 1999 en bestaan ​​uit opgawes tot 30 September 2016. Dit bevat dus twee groot drawdown tydperke, naamlik die dot-com borrel en die krisis 2007. Die data bevat ook die aangepaste oop, hoog, laag en sluitingstyd pryse van Apple Inc. asook dieselfde datastelle vir die generiese Nasdaq-100 e-mini toekoms. Die dataset sluit ook net handel dae waarop beide sekuriteite verhandel om voorsiening te maak vir geldige terugkeer vergelykings. Uit 4401 handelsdae, 58 is dus verwyder. Vir die 1999-2016 tydperk, het Apple gepos 'n geannualiseerde opbrengs van presies 28,50 terwyl uitstal 'n standaardafwyking van 43,46. Dit kan vergelyk word met Nasdaqs geweldig laer geannualiseerde opbrengs van 4.96 op 'n standaardafwyking van 29,01 sedert 1999 Apple dus maklik beter as die Nasdaq op 'n risiko-opbrengs basis met 'n Sharpe verhouding van 0,656 in teenstelling met Nasdaqs 0,171. JTD, Apple het 'n geannualiseerde opbrengs van 12,38 met 'n veel laer standaard afwyking van 25,43, dus 'n Sharpe verhouding van 0,487. So, op 'n risiko-opbrengs basis, Apple het veel te haal, sowel in ruil en wisselvalligheid terme. Nasdaq, aan die ander kant, het vanjaar beter gevaar as sy eie historiese maatreëls met 'n jaarlikse opbrengs van 7,94 en 'n lae standaard afwyking van 17.3, gelei tot 'n Sharpe verhouding van 0.46, baie beter as sy historiese 0.17. Vanaf 2016/09/30, Apple het ook op sy ergste vyf jaar historiese risiko-opbrengs nadeel sedert 1999 nadat hy op sy beste in 2011. Die tydperk van vyf jaar wat eindig in September 2006 het gesien sy hoogste opbrengs, al is dit ook op sy hoogste historiese standaardafwyking. Die Nasdaq, soos ook uiteengesit in my vorige artikel, is per definisie die handel met 'n veel laer standaard afwyking en ook het minder intens spronge in sy vyf-y oor risiko-opbrengs nadeel sedert 1999 gesien het, soos hieronder gesien kan word: Vir enige gegewe handel dag, Apple het 'n 51,76 waarskynlikheid van die beëindiging van die dag positief, terwyl die Nasdaq het 'n 53,32 waarskynlikheid, natuurlik hoër vir die diversifisering momentum. Daar is geen enkele voorraad in die Nasdaq dat 'n hoër onderstebo frekwensie as die indeks self het. Apple (Nasdaq) gee terug 'n gemiddelde 0,14 (0,04) per dag, en 'n mediaan van 0.09 (0.09). 25 van Appels opbrengste is laer as -1,15 (-0,71), terwyl 75 is laer as 1,44 (0,81), wat dui op die feit dat Apple het 'n baie positiewe-skeef terugkeer verspreiding, en natuurlik ook 'n hoër beta. JTD, Apple het 'n gemiddelde 0,06 per handel dag, baie laer as die historiese gemiddelde teruggekeer, terwyl die mediaan is nog 'n gelyke 0.09. JTD, 25 van opbrengste is laer as -0,69, terwyl 75 is laer as 0,85. Dit is inlyn met die algehele proefskrif wat 2016 tot dusver 'n relatief lae-opbrengs, lae-wisselvalligheid tydperk was, buite historiese patrone. Op enige gegewe handel dag, Apple retraites 1.7 van sy intraday hoog, terwyl die mediaan toevlug is 1.19. Aan die ander kant, Apple herstel 'n gemiddelde 1,62 vanaf sy laagtepunt met 'n mediaan van 1.14. Dit sê vir ons dat Apple die algemeen sluit in die rigting van die onderpunt van die intraday reeks deur 'n marge van 0,08. Die intraday handel reeks is 'n baie uitsonderlike gemiddelde 3.4 tussen die hoë en lae en 'n steeds hoog mediaan van 2.9. Waar om statisties-gesteunde keerverlies vlakke gestel sal verder af, waar ons ook sal sien grafies die terugkeer groepering van Apple bespreek word. Word dit duidelik dat beide negatiewe dae (en dae waarop VaR en ETL getref) en positiewe dae kom dikwels in 'n ry, wat is die rede waarom id graag 'n paar statistieke rondom reeks opbrengste na vore te bring: Op gemiddelde, Apple het 2,031 (lees: 2 punt 031) positiewe dae in 'n ry, die maksimum segetog was 12 dae en die minimum - natuurlik - die een. As ons sien 'n enkele positiewe dag, is daar 'n 45,21 waarskynlikheid dit sal gevolg word deur 'n ander positiewe dag. As ons sien twee positiewe dae in 'n ry, is daar 'n 56,07 waarskynlikheid sal daar 'n derde positiewe dag wees. Na die sien van drie positiewe dae in 'n ry, is daar 'n 49,65 waarskynlikheid sien ons 'n vierde positiewe dag. Dit is interessant as wat ons kan leer dat twee positiewe dae dui op 'n goeie kans om te sien 'n derde, iets wat gebruik kan word vir die opening van lang posisies ná twee positiewe dae. Op gemiddelde, Apple het 1,893 negatiewe dae in 'n ry met 'n maksimum verloor streep ooit van agt agtereenvolgende dae. Na 'n negatiewe dag, is daar 'n 51,52 kans sien ons 'n tweede negatiewe dag, en 'n kans 52,43 aan 'n derde kyk dan. Daar is slegs 'n 41,06 kans om 'n vierde negatiewe dag sien ná drie gesien. Hieruit kan ons sien dat die koop van Apple na drie negatiewe dae in 'n ry het 'n 58,94 waarskynlikheid van positief die volgende dag. Met 'n 95 waarskynlikheid, sal 'n gegewe handel dag nie laer te sluit as -3,99, wat beteken dat 'n statisties-gesteunde handel keerverlies vlak moet op of nog beter onder hierdie drumpel sit. Terwyl dit werk die meeste van die tyd, veral as ons sien 'n vroeë intraday laag en oop lang posisies daarop, dit is ook waar dat in die loop van 'n jaar, is daar inderdaad 'n paar voorvalle toe hierdie 95 waarskynlikheid is oortref, as wat jy kan sien hieronder, waar ek het die var-lyn wat gebaseer is op 'n een-jaar tydperk: dit is onvermydelik dat wat ons lei na die volgende risiko metrieke wat na verwagting stert verlies, dui op 'n waarskynlikheid van hoe groot verliese eintlik gaan wees en nie net aandui watter vlak waarskynlik nie oorskry word. Die eendaagse 95 verwag stert verlies is -5,97, redelik hoog is. So enige gegewe handel dag, is daar 'n 5 kans wat ons toemaak 5,97 teenoor yesterdays naby. Nasdaq, een van die mees vlugtige Amerikaanse indekse, het 'n veel laer ETL van -4,39. Hier kan jy sien hoe dit lyk soos teenoor die vorige jaar (sien die terugkeer groepering hierbo bespreek): Hier wil ek beide die var-en ETL sensitiwiteit van Apple wys: Appels beteken drawdown van 'n vorige hoë is 5,96. Die gemiddelde onttrekking in Apple neem 31.7 dae, met 17.11 dae spandeer aan die onderkant van 'n regstelling en 14,56 dae om te herstel van daar bereik. Dit beteken dat Apple net moet 85 van die tyd wat dit neem om die onderste om te herstel, wat is hoogs gunstige bereik en toon die groot herstel krag Apple bied. Uiteindelik naby, dit dui daarop lang posisies op die vlak van 106,3 USD om daaroor gevoer word nie. Soos hierbo gesien, op dae waarop die Nasdaq verhandel positief, Apple gee die faktor van 1,087, so 'n 1 toename in Nasdaq ooreenstem met 'n styging van 1,087 in Apple, gemiddeld. Die nadeel, interessant, is veel meer bedek, soos Apple net vang die faktor van 0,916 op die negatiewe kant. So, Apple bied nie net 'n beter positiewe opbrengste, maar ook meer beskerming teen verlies as Nasdaq. In 73,96 van alle gevalle, Apple ambagte positiewe wanneer die Nasdaq doen, en in byna gelyk 73,32 gevalle, is dit handel negatiewe wanneer Nasdaq negatief. Interessant om te sien is dat Apple beter as die Nasdaq op Nasdaqs positiewe dae in 50,99 van die gevalle, terwyl beter as die Nasdaq op negatiewe dae in 49,82 van die gevalle. Waarskynlikheid van uitprestasie Vir 'n een-dag tydperk, is daar 'n 50,4 kans Apple terug meer as die Nasdaq. Vir 'n driedaagse tyd raam, die waarskynlikheid verhoog tot 52,4, 54,05 vir 'n t rading week, 57,09 vir twee handel weke en 58,15 vir een handel maand. Maar vir 'n drie maande lange handelstydperk, die waarskynlikheid verminder tot 54,4, wat die wisselvalligheid en gereelde veranderinge Apple het gepos en dit versterk die saak verder vir die neem voordeel van diegene regstellings. Vir 'n ses maande tydperk, die waarskynlikheid is 69,28, terwyl 'n volle handelsjaar beleef gee ons 'n kans om 65,47 dat 'n belegging in Apple terug meer as 'n belegging in die Nasdaq. Koop 'Apple vir swing ambagte is die beste gedoen vir 'n tyd vir tot 'n maand, soos ons sien toenemende marginale likelihoods van uitprestasie. Mid-term beleggers moet belê vir 'n tydperk van tot ses maande soos ons sien dalende marginale waarskynlikheid vir ses maande tot een jaar. Apple het 'n waarskynlikheid van 58,15 van beter as die Nasdaq oor die volgende 20 dae, maar net 'n waarskynlikheid van 54,4 van geklop oor die volgende drie maande. 'N ses maande tyd venster gee 'n kans 69,28 prestasie, terwyl 'n een-jaar tydperk 65,47. Nuwe poste in Apple moet oopgemaak word om die gemiddelde onttrekking vlak van 5,96 en moet vinnig besig nadat ons getuig bottom-vorm patrone, soos Apple herstel in net 85 van die tyd wat dit neem om die onderkant te bereik. 'N onttrekking in Apple neem gewoonlik 31,7 dae, terwyl 'n volle herstel neem 14.6 dae. Beste kanse vir die sien van 'n positiewe dag is ná drie verloor dae in 'n ry, plaas van 'n waarskynlikheid van 58,94. Enige gegewe dag, die kans om te sien positiewe opbrengste is 51,76. Apple het 'n sub-gemiddelde opbrengs geskiedenis JTD en 'n kwantitatiewe siening maak die saak vir hoër pryse te sien tot aan die einde van die jaar. Apple het 'n neiging om meer te sluit in die rigting van die lae as om sy hoë, wat beteken dat lang posisies moet oopgemaak word teen die einde van die verhandeling dag. In elk geval en vir 'n lang termyn beleggers, Apple het 'n rotsvaste kwantitatiewe rekord vir 'n langer termyn aktiewe opbrengste. Openbaarmaking: Ek / ons is lank AAPL. Ek skryf hierdie artikel myself, en dit gee uitdrukking aan my eie opinies. Ek is nie die ontvangs van vergoeding daarvoor (behalwe op soek na Alpha). Ek het geen verhouding met enige maatskappy waarvan die voorraad genoem in hierdie artikel. Lees die volledige articleIt nie die geval blyk Moontlike. Maar dit is met ons algoritme handel strategieë Dit nie die geval moontlik lyk. Een algoritmiese stelsel handel met soveel tendens identifikasie, siklus analise, koop / verkoop kant volume vloei, verskeie handel strategieë, dinamiese inskrywing, teiken en stop pryse, en ultra-vinnige sein tegnologie. Maar dit is. Trouens, AlgoTrades algoritmiese handel stelsel platform is die enigste een van sy soort. Nie meer op soek na warm voorrade, sektore, kommoditeite, indekse, of opinies lees mark. Algotrades doen al die soek, tydsberekening en handel vir jou gebruik van ons algoritmiese handel stelsel. AlgoTrades beproefde strategieë kan met die hand, gevolg deur die ontvangs van e-pos en sms-boodskappe, of dit kan 100 hands-free handel, sy aan jou Jy kan op enige tyd draai op / af outomatiese handel, sodat jy altyd in beheer van jou bestemming wees. Outomatiese handel stelsels vir Savvy Beleggers Kopiereg 2016 - ALGOTRADES - outomatiese Algorithmic Trading System CFTC REËL 4.41 - hipotetiese of gesimuleerde prestasieresultate sekere beperkings. Anders as 'n werklike vertoningslys, MOENIE gesimuleerde uitslae verteenwoordig werklike handel. Ook, omdat Die bedrywe HET NIE uitgevoer, kan die resultate is onder-OF-OOR vergoed vir die impak, indien enige, van SEKERE markfaktore, soos 'n gebrek aan likiditeit. Gesimuleerde TRADING programme in die algemeen ook onderhewig aan die feit dat hulle is ontwerp met die voordeel van agterna. GEEN VERTEENWOORDIGING gemaak DAT ENIGE rekening of waarskynlik om voordeel te trek of verliese soortgelyk aan dié wat ACHIEVE. Geen voorstelling gemaak of geïmpliseer dat die gebruik van die algoritmiese handel stelsel inkomste sal genereer of 'n wins te waarborg. Daar is 'n aansienlike risiko van verlies wat verband hou met termynkontrakte handel en handel beursverhandelde fondse. Futures handel en handel beursverhandelde fondse behels 'n aansienlike risiko van verlies en is nie geskik vir almal. Hierdie resultate is gebaseer op gesimuleerde of hipotetiese prestasie resultate wat sekere inherente beperkings het. In teenstelling met die bedrag wat in 'n werklike prestasie rekord resultate, moenie hierdie resultate nie verteenwoordig werklike handel. Ook, omdat hierdie ambagte het nie eintlik uitgevoer, hierdie resultate kan hê onder-of oor-vergoed vir die impak, indien enige, van sekere mark faktore, soos 'n gebrek aan likiditeit. Gesimuleerde of hipotetiese handel programme in die algemeen is ook onderhewig aan die feit dat hulle is ontwerp met die voordeel van agterna. Geen voorstelling gemaak word dat enige rekening sal of waarskynlik winste of verliese soortgelyk aan dié bereik wat gewys. Inligting op hierdie webwerf is opgestel sonder inagneming van enige spesifieke beleggingsdoelwitte beleggers, finansiële situasie en behoeftes en verder beveel intekenaars om nie op te tree op enige inligting sonder om spesifieke advies van hul finansiële adviseurs nie staatmaak op inligting van die webwerf as die primêre basis vir hul beleggingsbesluite en om hul eie risikoprofiel, risikotoleransie, en hul eie stop verliese te oorweeg. - Aangedryf deur omvou WordPress Tema