High Frequency Trading Forex Factory

Forex mark High Frequency Trading en mark stabiliteit Die nuus is gevul met kommentaar oor outomatiese handel en lsquohigh frequencyrsquo handel, hetsy direk of implisiet blameer, dat dit hierdie rekenaar stelsels wat veroorsaak of oordrewe die ongeluk. In 'n Fortune / CNN artikel: ldquoWe wil 'n groot reaksie in Washington te sien, rdquo gesê Saluzzi. ldquoWe nodig om al hierdie vinnige-handel jokers kry uit here. rdquo Is hulle wat daarop dui ons ophou met behulp van algoritmiese handel stelsels, wat gebruik word deur feitlik elke tipe beleggingsfonds, insluitend Mutual Fondse, Hedge, Banke, en kleinhandel makelaars Effektebeurse het verskuif na ten volle elektroniese handel, as het fondse - nie net vir die uitvoering maar vir besluitneming. Enigiemand wat dui daarop dat outomatiese handelaars verbied moet word verteenwoordig 'n sterwende klas kwaad werkers soortgelyk aan die Luddites, 'n sosiale beweging in pre-industriële Brittanje teen die ontwikkeling van outomatiese wag. Die Luddites was 'n sosiale beweging van Britse tekstiel ambagsmanne in die negentiende eeu wat geprotesteer - dikwels deur die vernietiging van gemeganiseerde wag - teen die wat deur die Industriële Revolusie, wat hulle voel is hulle verlaat sonder werk en hulle hele manier van lewe te verander veranderinge. Dit Engels historiese beweging moet gesien word in die konteks van die erarsquos moeilike ekonomiese klimaat te danke aan die Napoleontiese oorloë, en die vernederende werkomstandighede in die nuwe tekstiel fabrieke. Sedertdien Luddite is gebruik om die wat teen industrialisering of nuwe tegnologie te beskryf. Die Luddite beweging, wat begin in 1811 en 1812 toe Mills en stukke van fabrieksmasjinerie verbrand deur handloom wewers, het sy naam van die fiktiewe King Ludd. Vir 'n kort tydjie die beweging was so sterk dat dit gebots in gevegte met die Britse leër. Maatreëls wat deur die Britse regering het 'n massa verhoor by York in 1812 wat gelei het tot baie teregstellings en straf vervoer. Die skoolhoof beswaar van die Luddites was teen die bekendstelling van nuwe wye geraamde outomatiese wag bedryf kan word deur goedkoop, relatief ongeskoolde arbeid, wat lei tot die verlies van werkgeleenthede vir baie geskoolde tekstiel werkers. Elektroniese handel is nie 'n tendens is dit moeilik om nie-elektronies verhandel. 55 van FX Deel nou elektronies uitgevoer. Die vraag of nie 'n hoë-frekwensie handel dra by tot stabiliteit of om markonbestendigheid mark is die verkeerde vraag. In die meeste gevalle, nie vliegtuie nie veroorsaak ongelukke, vlieëniers doen. Elektroniese stelsels is so goed soos hul makers en eksekuteurs. In die geval van die DOWrsquos ernstige daling en herstel, sou dit waarskynlik nie gebeur het as die markte bekommerd oor Griekeland was nie reeds. Watter verskil maak dit as die mens is die handel of algoritmes in 'n handels Turing toets, hoe sou 'n teenparty weet, in 'n elektroniese mark, as dit was 'n menslike plasing ambagte deur 'n elektroniese handleiding platform, of as dit 'n algoritme Banke het ontwerp algoritmes om bedrog en arbitrage spoor gebaseer op handel aktiwiteit, en algo-handelaars het gereageer deur die skep van meer intelligente algoritmes wat optree soos mense (deur die plasing en die verwydering van die bod en bied as 'n mens sou byvoorbeeld). Daar is 'n soortgelyke tendens in die internet die CAPTCHA veg teen spam-bots. En spammers het gereageer deur die skep van CAPTCHA solvers en maatskappye het opgeskiet bied CAPTCHA oplossing dienste. Die gebruik van algoritmiese handel stelsels is onvermydelik en onafwendbaar. Dit is ook onmoontlik om 'n regverdige vergelyking in die argument te skep omdat ons nie kan lsquostoprsquo die gebruik van elektroniese handel te toets hoe die markte sou reageer sonder die gebruik van algoritmiese sisteme. Die internet en rekenaars is die elektroniese lsquoinformation superhighwayrsquo dat die ekonomie bedryf op, sou dit hoogs onvanpas en ondoeltreffend wees om 'n nie-elektroniese handel stelsel te hê. Wisselvalligheid en IT-stelsels Iets EES opgemerk dit was uniek aan hierdie mark piek, pryse was om vinniger in absolute terme opgedateer (nie as gevolg van die wisselvalligheid). Byvoorbeeld, dink in 1 minuut euro / dollar prys daal met 10 pitte, en die prys is 10 keer opgedateer. Vergelyk dit met dieselfde skuif in 1 minuut (10 pitte), maar die prys is 100 keer opgedateer. Die meeste FX makelaars nie die volume van elke handel te vertoon, sodat ons kan nie sê dit is 'n toename in Deel (hoewel dit kan wees). Dit is 'n toename in die hoeveelheid kere pryse opgedateer in 'n sekere tydperk van die tyd. Ons kan dit noem lsquotick volumersquo of lsquoprice verandering volumersquo, want dit is 'n toename in die aantal kere wat die prys veranderinge, nie noodwendig die toename of afname (dit kan 1000 keer verander, maar net vermeerder of verminder word deur 2 pitte). (Merk Deel / Volatiliteit) Close Vandag GT (Merk Deel / Volatiliteit) Close 10 dae gelede Dit kon gewees het wat veroorsaak word deur 'n groot hoeveelheid bestellings uit te kom van die Europese instellings, of as gevolg van fonds handel, en 'n aantal ander krisis verwante faktore . Maar die unieke waarneming is dat hierdie toename in Deel veroorsaak dat baie FX handel platforms te oorweldig met data word. Die meeste platforms werk in reële tyd, couldnrsquot hulle bekostig om prys data te filtreer en NIE op te dateer in real time. So, die platforms begin opeet stelsel geheue op 'n eksponensiële koers, totdat baie bedieners neergestort. Dit is ervaar deur makelaars, sowel as kliënt terminale. High Frequency Trading as 'n bateklas Soos markte meer wisselvallig en onseker, tradisionele beleggings kan onstabiel resultate te lewer. Hoë frekwensie outomatiese stelsels het die voordeel dat dit in staat om voordeel te trek in byna enige soort mark. Hierdie stelsels moet nie weggegooi word as 'n belegging vir net Elite verskansingsfondse en I-Banke. Trouens, dit is beter vir die mark as hierdie stelsels wyd vervuil in plaas daarvan om deur 'n paar kragtige fondse. Die toekoms van die saak kan 'n slag van rekenaars wees. Wat is High Frequency Trading High Frequency Trading (HFT) gebruik super-vinnige rekenaars en komplekse kode vir groot bestellings op te spoor (toenemend verdeel in kleiner baie) op die mark, in-en-uit ambagte voor uitgeslape maak van hierdie bestellings, en om arbitrage klein, vlugtige prys verskille oor verskillende handel plekke vir dieselfde sekuriteite. High Frequency kan gekenmerk word as 1 'n groot hoeveelheid bestellings gegenereer deur 'n rekenaarstelsel, byvoorbeeld die plasing van 10,000 bestellings in 'n enkele dag op 'n enkele lêer of kommoditeit in 1 rekening, 2 bestellings geplaas in 'n baie kort tyd rame, ambagte wat minder duur as 'n tweede (sien flits Trading). HFT verantwoordelik vir meer as die helfte van die volume beurs in die VSA Teenstanders beweer dat die beoefenaars van 'n hoë frekwensie handel 'n voordeel te kry ten koste van individuele beleggers. Voorstanders redeneer dat 'n hoë frekwensie handel vernou versprei tussen bod en vra (aangebied) pryse, dus handel koste vir alle deelnemers aan die mark te verminder. Hulle het ook beweer dat 'n hoë frekwensie handel verhoog likiditeit in die mark. Beleggers met geld in onderlinge fondse en pensioenfondse, volgens advokate, is veral begunstigdes van 'n hoë frekwensie handel wat maak dit makliker vir hierdie fondse tot groot volumes vinnig en anoniem transaksies. Hierdie fondse is hoogs afhanklik van ultra-lae latency netwerke. Hulle wins deur die verskaffing van inligting, soos meeding bod en bied, om hul algoritmes mikrosekondes vinniger as hul mededingers. Die revolusionêre vooruitgang in spoed het gelei tot die behoefte aan maatskappye om 'n real-time, colocated verhandelingsplatform het om voordeel te trek uit die implementering van 'n hoë frekwensie strategieë. Strategieë voortdurend verander om die subtiele veranderinge in die mark weerspieël, sowel as om die stryd teen die bedreiging van die strategie wat omgekeerde ontwerp deur mededingers. Daar is ook 'n baie sterk druk om voortdurend funksies of verbeterings toe te voeg tot 'n bepaalde algoritme, soos kliënt spesifieke veranderinge en verskeie prestasie-verbetering van veranderinge (met betrekking tot maatstaf handel prestasie, koste vermindering vir die handel firma of 'n reeks ander implementasies). Dit is te danke aan die evolusionêre aard van algoritmiese handel strategieë - hulle moet in staat wees om intelligent te pas en handel, ongeag marktoestande, wat behels dat buigsaam genoeg is om 'n groot verskeidenheid van mark scenario te weerstaan. As gevolg hiervan, is 'n belangrike deel van die netto inkomste uit maatskappye bestee aan die RampD van hierdie outonome handel stelsels. Elite E ServicesThe mees buigsame Handel Copier op die mark Ons bied 'n Trade Copier diens vir Forex en CFD Handelaars Duplikium is 'n diensverskaffer vir Asset Managers. Sein verskaffers of private handelaars. Ons bied 'n Trade Copier (a. k.a PAMM) te herhaal, dupliseer of kopieer Forex en CFD transaksies tussen rekeninge. Jy hoef nie meer rekening hosting is nodig op jou rekenaar / bediener. Alles is ingesluit in ons wolk. Ons tegnologie is nuttig, veral as jy nodig het om te herhaal, dupliseer of kopieer strategieë (EA) wat uitgevoer word in 'n hoof rekening (genoem Master) aan verskeie ander rekeninge (genoem slawe). Met ons oplossing, jy is heeltemal gratis om jou bestaande rekeninge wat ook al jou makelaar is gebruik. Ons vra nie dat jy vra om nuwe rekeninge oop te maak met makelaars van ons keuse. Die belangrikste kenmerk van die Duplikium Handel Copier is sy buigsaamheid: Multi-makelaar. Dit is uniek (Meta Trader 4, Meta Trader 5, cTrader, FXCM, LMax, los API) (binnekort beskikbaar: InteractiveBrokers) Multi-geldeenheid van rekeninge (USD, EUR, JPY, CHF.) Risikobestuur (risikofaktor) deur rekening of deur groep Gedeeltelike naby ondersteun vir alle makelaars Jy hou 'n totaal buigsaamheid vir hand toemaak of opening posisies op Slawe rekeninge GRATIS INSTITUSIONELE Gratis inskrywing en vir ewig. Geen beperkings. Open 'n Live rekening met Pepperstone GRATIS en ewig by 1 Meester en 1 Slave rekeninge. Jy hoef net te registreer om ons bied gratis Trader Copier Daarbenewens voordeel trek uit 'n ultra-lae latency oplossing vir jou kliënte rekeninge te bestuur of om seine na jou kliënte te stuur. Hoë-frekwensie handel strategieë is welkom. Ons innoverende oplossing is besig om in die wolk. Dit is baie maklik om te installeer Ons doel is om jou te voorsien van die oplossing wat jy nodig het vir jou handel aktiwiteit. Moenie jou tyd nie meer mors deur die uitvoering van die ambagte op jou kliënte rekeninge, maar kan tyd bespaar vir jou kernaktiwiteit kragtige ambagte of signals. Ariel Silahian Case 1 uitdaging 'n New York-gebaseerde GTA genereer is met behulp van 'n paar uiteenlopende Excel sheets te bemark data in te samel , ontwikkel strategieë en handel. As sodanig, is daar kommer oor die instandhouding van die bedryfsomgewing, koste en die ontwikkeling van nuwe strategieë. Oplossing Ek ontwerp 'n oplossing met behulp van die nuutste tegnologie (C WPF) vir hul back-office stelsels en ontwikkel 'n outomatiese handel stelsel wat hulle toegelaat om nuwe strategieë maklik te skep. Hierdie oplossing voorsien hulle 'n 65 inkrement op hul operasionele effektiwiteit. Op die handel kant, verhoog hulle wins deur 25. Case 2 Challenge 'n finansiële instelling van Noord-Carolina wou 'n handel strategie navorsing gedoen deur hul kwantitatiewe span bewys. Insluitende aandele en aandele afgeleides, die gebruik van parameters van algemene markte, onderliggende en opsie Grieke. Oplossing Ek het 'n custom made back testing aansoek toe te laat navorsers toets hierdie stelsel en parameters te verander op die vlieg. Diep kennis in opsie handel en al strategieë, 'n kombinasie verskillende instrumente en opsie Grieke is nodig. Die gevolg was 'n robuuste back testing omgewing, met verskeie parameters te verfyn hul stelsel navorsing en 'n suksesvolle handel strategie te bereik. Na my werk gedoen is, het hulle dit geïmplementeer word in 'n lewendige omgewing. Saak 3 Challenge 'n Plaaslike High-Frequency Miami begin nodig om weer te installeer hul huidige sagteware in hul nuwe opgegradeerde collocated bediener. Sodra klaar, het ek uitgevind dat hulle met groot stelsel latencies, en waarom winsgewendheid is dalende maand na maand. Oplossing Na 'n diep ontleding van stelsels bronkode, het ek uitgevind dat, oor die hele stelsel, is hulle opgee winste oral omdat latencies, 80 van hulle, want 'n slegte sagteware ontwerp. Ek het besluit om 'n hele nuwe stelsel van nuuts af te skep, 'n lae latency gefokus. Die gebruik van C / C tale en om seker te maak dat elke reël van die kode was latency bewys. Multhithreading, parallel programmering, vermy geheue slotte soveel as moontlik, geen databasisse, en 'n real-time paneelbord om al hul stelsel handel parameters aan te pas. Sodra ons die stelsel lewe, het ons 'n 46 inkrement in hul wins. Ons Heelal Regs ontvang Termyn Woordelys en beskrywings Ek skep stelsels vir 'n hoë frekwensie firmas en instellings. Die verskaffing van 'n hoë vlak dienste soos finansiële konsultant. Migreer jou Excel handel stelsel in 'n outomatiese handel stelsel. Die gebruik van kwantitatiewe modelle Ek kan jou help met jou handel strategieë. Moenie Excel gebruik om handel te dryf. Spoed in jou handel besluit is van kardinale belang in vandag se mark. Algoritmiese handel (outomatiese handel, swart-box handel, of bloot algo-handel) is die proses van die gebruik van rekenaars geprogrammeer om 'n bepaalde stel instruksies gebruik om die 'n handelsmerk ten einde winste teen 'n spoed en frekwensie wat onmoontlik is vir 'n te genereer menslike handelaar. Hoë-frekwensie handel (HFT) is 'n tipe van algoritmiese handel gekenmerk deur 'n hoë spoed, hoë omsetsyfers, en 'n hoë orde-tot-handel verhoudings wat 'n hoë-frekwensie finansiële data en elektroniese handel gereedskap maak gebruik van. Elektroniese handel, soms genoem etrading, is 'n metode van handel sekuriteite (soos aandele, en verbande), buitelandse valuta of finansiële instrumente elektronies. Inligtingstegnologie gebruik word om saam kopers en verkopers deur 'n elektroniese verhandelingsplatform en netwerk bring virtuele mark plekke te skep. verskaffer van hoë frekwensie handel konsultasie en tegnologie vir die finansiële gemeenskap wat spesialiseer in 'n hoë-spoed infrastruktuur en ontwikkeling handel aansoek om algoritmiese handel en mark maak. Vir die afgelope 15 jaar, het ons stigterslede vennote sommige van die bedryf se grootste spelers met 'n hoë spoed ruil verbinding, LAN / WAN ontwerp, die nabyheid mede-plek, algoritmiese handel aansoek ontwerp en ingenieurswese gehelp. As jou maatskappy dit oorweeg om die aangaan van 'n hoë frekwensie handel, ons kan jou daar vinnig en koste-effektief. Wiskundige finansies, ook bekend as kwantitatiewe finansies, is 'n gebied van toegepaste wiskunde, wat met finansiële markte. Oor die algemeen, sal wiskundige finansiering lei en die wiskundige of numeriese modelle uit te brei sonder om noodwendig stigting van 'n skakel na finansiële teorie, met pryse waargeneem mark as insette. Lae latency is 'n onderwerp binne kapitaalmarkte, waar die verspreiding van algoritmiese handel vereis firmas om te reageer op die mark gebeure vinniger as die kompetisie om winsgewendheid van ambagte te verhoog. Fokus op die lae latency ruimte sal wees op latency en beweging. Wat kan 'n uitdaging wees, omdat die meeste ingenieurs opgelei om te fokus op deurset en doeltreffendheid. En 'n lae latency oplossings kan dikwels dood deurset en doeltreffendheid. Laat ek probeer om dinge te kategoriseer vanaf Lae latency punt van view. such stelsels soos HFT aansoek het twee dele daarvan, 'n deel wat latency sensitiewe en een deel wat nie latency sensitiewe. Komponent wat latency sensitiewe is is Majorly ontwikkel in C en C en nie latency sensitiewe komponent ontwikkel kan word in enige taal van keuse waarin ontwikkelaar voel troos en kundigheid tot die ontwikkeling baie vinniger te maak. Ons definieer wat ons bedoel met 'n lae-latency bespreek die ooreenkomste en verskille met real-time stelsels stel ergste geval uitvoering tyd konsepte en bespreek meting utilities en tegnieke. - Veerkragtigheid georiënteerde aspekte van C-programmeertaal word hier aangespreek, maar dit sal 'n herhalende tema wees. C funksies gebruik sal insluit staticassert, nuts, variadic templates en outomatiese tipe aftrekking meganismes. Lae-latency stelsels kommer oorvleuel dié van parallel en gelyktydige stelsels op verskillende maniere: die vermindering van afhanklikheid van die sluit van bedrywighede en sinchronisasie fasiliteite, byvoorbeeld, is 'n sterk neiging in hierdie twee areas. C funksies gebruik sal insluit C 11/14 threading en Atomics gereedskap, maar met die klem op die gebruik van patrone wat toelaat dat komponente om te reageer in 'n tydige wyse te gebeure. Die mark maker winste uit die bod-aanbod versprei deur vermelding pryse aan beide kante van die bestelboek. Die prototipiese voorbeeld is dié van 'n sport bookee wat stel 'n punt versprei en aanvaar verbintenis aan beide kante om voordeel te trek uit 'n kommissie (Vig) terwyl die beperking van risiko. 'N Meer moderne analogie is Amazones trade-in beleid: die kleinhandelprys van 'n boek sou die die aanbod verteenwoordig, terwyl die laer, trade-in prys die bod stel. As 'n mark maker, Amazon 'n wins maak elke keer vir hulle 'n boek 'n kliënt verkoop aan die bod en 'n ander kliënt koop dieselfde boek op die aanbod. In elektroniese mark maak, gerekenariseerde algoritmes plaas aanhalings outomaties deur die dag, met behulp van inligting soos hoë-frekwensie blok data, diepte van die bestelboek, volume profiele, volatiliteiten en kovariansiematrikse om die prys en hoeveelhede van die aanhalings te bepaal. Market makers moet handhaaf deurlopende twee kante aanhalings (bod en vra) binne 'n gedefinieerde verspreiding. 'N Mark word geskep wanneer die aangewese mark maker haal bod en bied oor 'n tydperk van tyd. Hulle verseker dat daar 'n koper vir elke verkoop orde en 'n verkoper vir elke koop orde te eniger tyd. Market makers kompeteer vir kliënte orde vloei deur die vertoon van koop en verkoop kwotasies vir 'n gewaarborgde aantal aandele. Die verskil tussen die prys waarteen 'n mark maker is bereid om 'n sekuriteit en die prys waarteen die firma bereid is om te verkoop dit is die mark maker verspreiding genoem te koop. Omdat elke mark maker kan óf koop of verkoop 'n voorraad op enige gegewe tyd, die verspreiding verteenwoordig die mark makers wins op elke handel. Sodra 'n bevel ontvang het, die mark maker verkoop onmiddellik uit sy eie voorraad of soek 'n verrekening orde. Daar kan op enige plek van vier wees om 40 (of meer) Market makers vir 'n bepaalde voorraad afhangende van die gemiddelde daaglikse volume. Die mark makers speel 'n belangrike rol in die sekondêre mark as katalisators, veral vir die verbetering van voorraad likiditeit en dus vir die bevordering van langtermyn-groei in die mark. Kwantitatiewe navorsing word dikwels in teenstelling met kwalitatiewe navorsing, wat is die ondersoek, ontleding en vertolking van waarnemings vir die doel van die ontdekking van onderliggende betekenis en patrone van verhoudings, insluitend klassifikasie van soorte verskynsels en entiteite, op 'n wyse wat wiskundige modelle in te sit. 'N Kwantitatiewe ontleder of, in finansiële jargon, 'n quant is 'n persoon wat spesialiseer in die toepassing van wiskundige en statistiese metodes soos numeriese of kwantitatiewe tegnieke om finansiële en risikobestuur probleme. Kwantitatiewe handel is 'n voorbeeld van tegniese ontleding, wat verwys na 'n belegging tegniek wat supercomputer ontleding en komplekse algoritmes gebruik om neigings en patrone in finansiële data te ontdek. Ek skep gesofistikeerde handel stelsels vir aandele, opsies, termynkontrakte en Forex markte. Gefokus op Real-Time, High Frequency Trading (HFT), ultra-lae-latency en skaalbare stelsels. Trading System Ontwikkelaars High Frequency Trading Low latency stelsels Market maak modelle C / C back testing is die proses van toetsing van 'n handel strategie op vorige tydperke. In plaas daarvan om die toepassing van 'n strategie vir die tydperk vorentoe, wat jare kan neem, kan 'n handelaar 'n simulasie van sy of haar handel strategie op relevante vorige data te doen ten einde die effektiwiteit daarvan te bepaal. N 'n handel strategie of beleggingstrategie, back testing poog om die prestasie van 'n strategie as dit in diens was tydens 'n vorige tydperk skat. Dit vereis simuleer afgelope voorwaardes in voldoende besonderhede, maak 'n beperking van back testing die behoefte vir 'n gedetailleerde historiese data. 'N Tweede beperking is die onvermoë om strategieë wat sal beïnvloed historiese pryse model. Ten slotte, back testing, soos ander modelle, word beperk deur potensiële overfitting. Dit is, is dit dikwels moontlik om 'n strategie wat goed sou gewerk het in die verlede te vind, maar sal nie goed werk in die toekoms. Ten spyte van hierdie beperkinge, back testing verskaf inligting nie beskikbaar is wanneer modelle en strategieë getoets op sintetiese data. Back testing histories net deur groot instansies en professionele geld bestuurders as gevolg van die koste van die verkryging van en die gebruik van gedetailleerde datastelle. Dit is egter backtrading toenemend gebruik op 'n wyer basis, en onafhanklike web-gebaseerde back testing platforms na vore gekom het. Hoewel die tegniek algemeen gebruik word, is dit geneig om weaknesses. High Frequency Trading geword Mei 2007 Status: Lid 149 Posts Ek wil graag 'n draad begin vir 'n hoë frekwensie handel stelsel. Van wat ek gevind op Google, dit is die tipe handel betrokke by bosluise op die hoogste frekwensie, waar handel dryf laaste sekonde om minute. Op mql4 het ek twee EAS dat bosluis data te omskep in 'n databasis, SQL amp FXT. Ek neem aan die bosluis databasis verwerk kan word vir inskrywings en voorspelling van die volgende blok rigting. Die vraag is: watter analise moet gedoen word vir voorspelling van die volgende blok. Ek kan nie lyk om uit te vind die inskrywing / afrit, neem wins, stop-verlies vir 'n hoë frekwensie stelsel. Watter tipe analise is gedoen op bosluise om rigting te bepaal, is dit gebaseer op 'n neurale netwerk metode Kommersiële lid geword Sep 2007 901 Posts Ek wil graag 'n draad begin vir 'n hoë frekwensie handel stelsel. Van wat ek gevind op Google, dit is die tipe handel betrokke by bosluise op die hoogste frekwensie, waar handel dryf laaste sekonde om minute. Op mql4 het ek twee EAS dat bosluis data te omskep in 'n databasis, SQL amp FXT. Ek neem aan die bosluis databasis verwerk kan word vir inskrywings en voorspelling van die volgende blok rigting. Die vraag is: watter analise moet gedoen word vir voorspelling van die volgende blok. Ek kan nie lyk om uit te vind die inskrywing / afrit, neem wins, stop-verlies vir 'n hoë frekwensie stelsel. Watter tipe analise is gedoen op bosluise om rigting is dit gebaseer op 'n neurale netwerk metode bepaal ek dink jou nog 'n beginner. HFT is 'n soort van 'n warm onderwerp op die oomblik, as sodanig, Ek dont dink anybodies gaan in elk geval word om enige geheime, jou soort te raak op die groot wêreld van outomatisering wat lê anderkant die MT4 sandbox. Ek stel voor jy bakkie 'n paar boeke van Amazon oor die onderwerp en begin lees, maar ek sou bereid wees omdat die dinge wat ek gesien het, is redelik rof gaan oor die Wiskunde voor. Jy kan dikwels vertel hoe nuwe (of warm) 'n onderwerp is deur te kyk na die hoeveelheid publiek sigbaar navorsing oor 'n gegewe onderwerp, let op die opvallende afwesigheid op die onderwerp van HFT. In terme van kompleksiteit, dit is wat ek gevind het vir Matlab en hoë frekwensie handel en wat die top honde doen. Bevestig hierdie webinar vir Algorithmic Trading met Matlab vir Finansiële Aansoeke. Regtig 'n goeie inligting, swaar op alles wat ek weet so far. Scared van die High Frequency Handelaars Die media is lief vir jou af te skrik. Hulle skryf al hierdie artikels oor die opkoms van die kwantitatiewe en hoe hulle die oorname van die wêreld. Hulle maak dit lyk asof die kwantitatiewe is die ontginning van al die ondoeltreffendheid in die mark. Die maak dit blyk dat hulle 'n onregverdige voordeel en dat die outjie can8217t oorwinning. Hulle probeer om jou te laat glo dat die enigste manier om voordeel te trek uit die mark is 'n wiskunde geek wees. Hoe verkeerd is hulle. Hier is 'n artikel wat hou die verspreiding wat probeer om dieselfde punt hamer: Die artikel praat oor hoe die finansiële ingenieurs is besig om kwantitatiewe en werk by Wall Street firmas en maak mooi salarisse. Dit bepaal dat die aantal Quant finansies programme in grad skole het ontplof oor die afgelope dekade. Die kwantitatiewe mag in staat wees om baie korttermyn ondoeltreffendheid te ontgin met hul vinnige vuur algoritmes en super, maar dit is oor dit. Hulle mag in staat wees om 'n hoë frekwensie arbitrage geleenthede uit te voer. Maar hulle kan nie veel anders te doen. As hulle probeer om betrokke te raak in die handel meer langer termyn en hou hul ambagte vir ure, of dae, of langer, dan hul voordeel kry erg verminder, en is feitlik nie bestaan ​​nie. Hoekom Omdat hul algoritmes nie die markte beweeg vir verlengde periodes van tyd. Daar is ander orde vloei kragopwekkers wat 'n veel groter rol speel. Strategieë soos nuus handel. globale makro en sentiment gebaseer ondoeltreffendheid is ondeurdringbare aan die hoë frekwensie handelaars. Elke keer as ek plaas 'n handel met behulp van een van daardie strategieë, ek don8217t regtig omgee wat die hoë frekwensie handelaars doen, want hulle voldoende orde vloei nie sal genereer. Meer dikwels as nie, kan die strategieë wat die hoë frekwensie handelaars gebruik om wins nie gebruik word deur die klein kleinhandel forex handelaars. Dit is omdat die hoë frekwensie winkels 'n klomp geld in tegnologie en infrastruktuur belê om die arbitrage geleenthede vind. Daarom moet jy nie bang vir die hoë frekwensie handelaars wees. Ek is seker daar is 'n paar kwantitatiewe maak goeie geld en weet wat hulle doen. Daar is niks verkeerd met die voortsetting van 'n pad soos dit. Maar dan weer is daar baie meer handelaars wat hoogs suksesvol was in die markte met behulp van orde vloei en globale makro-gebaseerde strategieë. Baie van die grootste bedrywe in finansiële geskiedenis geplaas met behulp van die globale makro en orde vloei-analise. Soros breek die Bank van Engeland, mense kortsluiting die subprima mark en maak miljarde, handelaars weddenskappe op Australiese dollar krag, of Swiss Franc sterkte. Hulle almal betrek globale makro-ontleding. Hulle het baie min indien enigiets te doen met kwantitatiewe analise. Baie van die grootste bedrywe in finansiële geskiedenis geplaas met behulp van die globale makro en orde vloei-analise.